В финансовом анализе данных расчет скользящей средней (MA) является общей практикой. Скользящая средняя предоставляет ценную информацию о тенденциях цен, будь то простая или экспоненциальная средняя. Растущая скользящая средняя указывает на увеличение цен, в то время как падающая скользящая средняя предполагает, что цены в целом снижаются.
В этой статье мы рассмотрим, как рассчитать простую скользящую среднюю цены акций с использованием T-SQL в SQL Server.
Решение
Существует несколько способов рассчитать скользящую среднюю в SQL, но мы будем использовать метод функции WINDOW в T-SQL. Этот метод позволяет нам рассчитать фиксированное количество строк перед и после текущей строки.
Сначала давайте подготовим наши данные. Для этого учебника мы будем использовать цену акций Microsoft, которую можно бесплатно скачать с Quandl в формате CSV. Мы импортируем эти данные в SQL Server с помощью “Мастера импорта плоского файла”.
После импорта данных мы можем запросить таблицу и проверить, что данные были импортированы правильно.
Теперь, когда наши данные готовы, давайте рассчитаем 15-дневную скользящую среднюю. Это означает, что мы будем учитывать 7 предыдущих дней, текущий день и 7 дней вперед при расчете среднего значения. Мы будем использовать оконную функцию, конкретно агрегатную функцию, для реализации этого.
T-SQL скрипт для расчета скользящей средней выглядит следующим образом:
SELECT
[Date],
[Close],
AVG([Close]) OVER (
ORDER BY [Date]
ROWS BETWEEN 7 PRECEDING AND 7 FOLLOWING
) AS FifteenDayMovAvg
FROM StockPrice
Результат вышеприведенного запроса предоставит нам значения скользящей средней.
После получения результата в SQL мы легко можем скопировать и вставить данные в Excel для проверки расчетов. Скользящая средняя для определенной даты может быть сравнена с средним значением, рассчитанным в Excel для того же диапазона дат.
Построение графика скользящей средней на линейном графике позволяет наблюдать сглаженную тенденцию, что полезно для дальнейшего анализа.
Заключение
Расчет скользящих средних в SQL Server с использованием T-SQL предоставляет мощный инструмент для анализа финансовых данных. Используя метод функции WINDOW, мы легко можем рассчитывать скользящие средние для разных временных периодов и получать представление о тенденциях цен.
Для получения дополнительной информации о расчете скользящих средних вы можете обратиться к ресурсам, таким как Investopedia. Кроме того, изучение оконных функций в SQL может улучшить ваше понимание этой темы.