Вас интересует реализация стратегии торговли акциями или инвестиций? Хотите оценить, какие стратегии приносят наибольшую прибыль? В этой статье мы предоставим общий обзор шагов, необходимых для реализации и сравнения альтернативных планов инвестирования или торговли финансовыми ценными бумагами с использованием SQL Server.

Шаг 1: Чтение финансовых исторических данных

Первый шаг при реализации стратегии торговли акциями или инвестиций – научиться читать финансовые исторические данные о ценных бумагах и передавать данные в экземпляр SQL Server. Это позволит вам оценить стратегии на основе исторических данных. Существует множество источников для получения данных о ценах акций, таких как брокеры, поставщики данных или веб-сайты, такие как Stooq и Yahoo Finance.

Шаг 2: Выбор тикеров для сравнения

После получения исторических данных вам необходимо решить, что вы хотите сравнить. Например, вы можете сравнить цену акций одной компании с другой, выбрав исторические цены для разных тикеров. Тикеры – это сокращения для названий финансовых ценных бумаг. Вы также можете отслеживать основные рыночные индексы через биржевые фонды с тикерами, такими как DIA, QQQ и SPY.

Шаг 3: Сравнение доходности разных тикеров

После выбора тикеров вы можете сравнить доходность разных тикеров за определенное количество торговых дней. Это можно сделать, сравнивая ежедневные цены с даты первичного размещения (IPO) до определенной даты или используя недельные, месячные, квартальные или годовые периоды. Вы также можете использовать методы анализа данных для сегментации финансовых ценных бумаг для сравнительного анализа производительности.

Шаг 4: Стратегия “Купить и держать” против стратегии “Свинг-трейдинг”

Когда речь идет о инвестициях или торговле, существуют разные стратегии, которые следует рассмотреть. Стратегия “Купить и держать” обычно используется инвесторами, которые покупают ценную бумагу и держат ее в течение длительного периода, основываясь на фундаментальных свойствах ценной бумаги. С другой стороны, трейдеры чаще всего принимают решения о торговле на основе краткосрочных тенденций цен. Они могут использовать индикаторы, такие как скользящие средние, чтобы определить, когда покупать или продавать ценную бумагу.

Шаг 5: Рычажные и нерычажные биржевые фонды (ETF)

Биржевые фонды, основанные на основных рыночных индексах, могут быть рычажными или нерычажными. Рычажные ETF двигаются в соотношении к базовому индексу ежедневно, усиливая прибыль и убытки. Нерычажные ETF отслеживают базовый индекс без использования рычага. Важно учитывать производительность и риски, связанные с рычажными и нерычажными ETF при реализации торговой стратегии.

Шаг 6: Вычисление экспоненциальных скользящих средних

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) являются распространенными финансовыми индикаторами для анализа временных рядов. EMA могут сглаживать серию значений за последовательные периоды и помогать определить тенденции. Они вычисляются с использованием формулы взвешенного среднего, которая назначает разные веса текущему значению и предыдущему скользящему среднему. SQL Server предоставляет функции и хранимые процедуры для вычисления EMA для финансовых приложений.

Шаг 7: Оценка стратегий покупки и продажи

Помимо стратегии “Купить и держать”, вы также можете рассмотреть реализацию стратегии покупки и продажи на основе EMA. Эта стратегия заключается в поиске определенных паттернов в EMA для определения момента покупки или продажи ценной бумаги. Отслеживая прибыль и убытки в рамках циклов покупки и продажи, вы можете оценить производительность стратегии. Однако важно отметить, что эффективность стратегии покупки и продажи может варьироваться в зависимости от символов тикеров и временных рамок.

Следуя этим шагам и используя возможности SQL Server, вы можете реализовать и сравнить различные стратегии торговли акциями или инвестиций. Независимо от того, предпочитаете ли вы стратегию “Купить и держать” или более активный подход к торговле, SQL Server может помочь вам анализировать исторические данные, вычислять индикаторы и оценивать производительность ваших стратегий.